ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและใช้กันอย่างแพร่หลายตัวหนึ่ง เทรดเดอร์ในทุกระดับใช้เครื่องมือนี้สำหรับการกำหนดแนวโน้มในระยะยาว เราจะมาอธิบายให้เห็นวิธีกำหนดแนวโน้ม วิธีใช้งานตัวชี้วัดตัวนี้สำหรับแนวต้านและแนวรับ และวิธีใช้ตัวชี้วัดตัวนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเข้าซื้อหรือขายออก

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) คืออะไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) จะบ่งชี้แนวโน้มโดยเฉลี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ การปรับราคาให้เรียบ และกรองสัญญาณผิดปกติต่าง ๆ  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ราคาปิดโดยเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) สำหรับสิบวัน คือ การนำยอดรวมของราคาปิดในช่วงสิบวันที่กำหนดมาหารด้วยสิบ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) จะบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาเฉพาะที่กำหนดไว้

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักซับซ้อน (Exponential Moving Average หรือ EMA) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับ SMA แต่จะใช้น้ำหนักที่มากกว่ากับราคาล่าสุดยิ่งขึ้น

การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในแผนภูมิที่อยู่ใน MetaTrader 4 ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปในแผนภูมิของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกที่ไอคอน “รายการตัวบ่งชี้” ซึ่งอยู่ที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือก “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” จากตรงนี้ คุณสามารถเลือกช่วงเวลาและประเภทของ MA ที่คุณต้องการใช้งาน หากคุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายตัว คุณสามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อสามารถระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละตัวได้ง่ายดายขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average หรือ SMA) vs.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักซับซ้อน (Exponential Moving Average หรือ EMA)

SMA จะตอบสนองต่อราคาช้ากว่า EMA ผลที่ตามมาคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองแบบระบุแนวโน้มและการย้อนกลับของแนวโน้มช้าลง แต่มีแนวโน้มของสัญญาณหลอกน้อยกว่า EMA จะจับแนวโน้มได้แต่เนิ่น ๆ กว่า แม้ว่าจะมีสัญญาณหลอกให้คุณมากกว่าในช่วงเวลาระยะเวลาปรับตัว

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภทจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้น เช่น เทรดเดอร์อาจเลือก SMA ที่มีช่วงเวลานานกว่าเพื่อทำให้เข้าใจแนวโน้มได้กว้างขึ้น และเลือกใช้ EMA ที่มีช่วงเวลาสั้นกว่าสำหรับสัญญาณการเข้าซื้อ

SMA อาจระบุแนวรับและแนวต้านได้ดีกว่าเนื่องจาก SMA จะแสดงราคาเฉลี่ยที่สมดุลในช่วงเวลาที่กำหนดได้

วิธีกำหนดแนวโน้มโดยใช้ MA

เมื่อราคายังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) จะแสดงให้เห็นสัญญาณของราคาที่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) จะแสดงให้เห็นสัญญาณของราคาที่มีแนวโน้มขาลง

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างสม่ำเสมอจะมีประโยชน์ต่อการกำหนดแนวโน้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (จากเร็วที่สุดไปยังช้าที่สุดในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้น, จากช้าที่สุดไปเร็วที่สุดในที่มีแนวโน้มขาลง) เพื่อยืนยันว่าคุณมีแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จุดตัดของ MA จะช่วยกำหนดว่าแนวโน้มใหม่จะเริ่มต้นเมื่อใด และแนวโน้มที่มีอยู่จะย้อนกลับเมื่อใด

เมื่อ MA ระยะสั้นตัดกันเหนือ MA ระยะยาว ช่วงที่ดีดสูงขึ้นจะเป็นการยืนยันว่าเกิดสัญญาณกระทิง (Bullish Crossover)  โดยจะเรียกช่วงเวลานี้ว่า “จุดตัดทองคำ (Golden Cross)” เมื่อจุดตัดของ MA ระยะสั้น อยู่ต่ำกว่า MA ระยะยาว จะยืนยันว่าเกิดสัญญาณหมี หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “จุดตัดตาย (Death Cross)” สามารถใช้ MA ระยะสั้นตัดกันในการเทรดระหว่างวันได้ด้วย เช่น EMA ในช่วงเวลาที่ 5 และ 10)

เทรดเดอร์ระยะยาวอาจชอบใช้จุดตัด SMA ที่ช่วงเวลา 5 วัน และ 10 วัน

หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อจุดตัด MA มีแนวโน้มว่าใช้การได้ดีในตลาดแนวโน้ม ทว่าจุดตัดดังกล่าวก็ไร้ค่าใด ๆ ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม หรือตลาดที่อยู่ในช่วงปรับตัว

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก

MA สามารถใช้เป็นแนวรับสำหรับช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้น และเป็นแนวต้านสำหรับช่วงที่มีแนวโน้มขาลงด้วย เช่น แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอาจหาแนวรับได้ใกล้กับ EMA ระยะ 21 วัน ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอาจหาแนวรับได้ใกล้กับ EMA ระยะ 200 วัน

ส่วนใหญ่แล้ว SMA ระยะ 50 วัน และ 200 วันจะต้องติดตามแผนภูมิประจำวันเป็นส่วนใหญ่ด้วย และบางครั้งอาจเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า ระดับต่าง ๆ นั้นไม่ถูกต้องทีเดียว และ MA จะแสดงพื้นที่สำหรับแนวรับและแนวต้านบ่อย ๆ  ระดับต่าง ๆ นั้นจะเป็นไดนามิกด้วย โดยจะเปลี่ยนแปลงทันที่ตามราคาล่าสุด

MA เป็นตัวบ่งชี้ที่มีหลายแง่มุม ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุแนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ และการย้อนกลับของแนวโน้มใด ๆ การกำหนดช่วงเวลา MA ที่แตกต่างกันจะกำหนดว่างานใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของคุณที่สุด